Reuters Finance News 8 Marzo 2011

Test riguardano 88 banche pari a 65% del sistema bancario

* Macroscenario prevede calo 0,5% Pil 2011 e 0,2 Pil 2012

* Test anche su aumento costi finanziamento interbancario

Lo scenario di crisi dei prossimi stress test bancari include un Pil 2011 della zona euro in calo dello 0,5% e una contrazione economica dello 0,2% nel 2012.

E' quanto prevede l'Authority bancaria europea (EBA) secondo i documenti ottenuti da Reuters.

Gli esercizi sotto sforzo saranno sostenuti da 88 banche, tre meno dello scorso anno, e riguarderanno il 65% del sistema bancario europeo.

I criteri in base ai quali le banche saranno promosse o bocciate saranno stabilite il mese prossimo.

I test dell'Eba saranno condotti rispetto a uno scenario base e a uno scenario avverso per valutare la loro capacità di tenuta finanziaria.

"Questo scenario avverso è simile a quelli già ipotizzati nel 2009 e nel 2010", si legge nei documenti.

"E' basato su tre elementi: gli shock legati al perdurare della crisi dei titoli di debito sovrano dell'euro, uno shock internazionale sul lato della domanda di origine statunitense e un deprezzamento del dollaro [4%] su tutte le altre valute".

L'Eba, costituita all'inizio dell'anno con il compito di imporre standard comuni ai paesi membri, sarà giudicata per la credibilità degli stress test bancari tesi a ristabilire la fiducia degli investitori in un settore che in alcuni casi dipende ancora dagli aiuti statali.

Per la prima volta lo scenario macroeconomico prevederebbe il collasso del mercato immobiliare e a un rialzo, nel primo trimestre 2011, di 75 punti base dei rendimenti a lungo termine dei bond governativi dell'eurozona e di un incremento di 66 punti base in quelli dell'Unione europea.

Sarà simulata anche l'ipotesi di un calo del 15% dell'azionario europeo e un aumento di 125 punti base dei tassi di interesse a breve termine dei prestiti interbancari.

Come atteso i test non riguarderanno gli asset detenuti nei cosiddetti bank books. In questo modo i bond sovrani dei paesi periferici, classificati come beni da detenere fino a scadenza, non subiranno decurtazioni come quelli presenti nei trading book.

Il presidente dell'Eba, Andrea Enria, aveva detto la settimana scorsa a Reuters che quest'anno gli stress test sarebbero stati molto più severi e che la credibilità della nuova autorità dipende in parte da un esito convincente degli stress test.

L'anno scorso su 91 banche sottoposte a test solo sette non hanno superato l'esame e nessuna di queste era dell'Irlanda, paese per il quale Fondo monetario internazionale e Unione europea hanno dovuto allestire un salvataggio da 85 miliardi di euro poco dopo.

Secondo il test dello scorso anno le banche europee avrebbero avuto bisogno di capitali freschi per soli 3,5 miliardi di euro. L'esercizio è stato criticato soprattutto perchè non ha guardato ai bank book.

Lunedì, Moody's ha fatto emergere i rischi della zona euro abbassando il rating della Grecia di tre punti a a "B1", al pari di Vietnam, Bolivia e Albania. L'agenzia di rating ha detto che le chance di un default o di una ristrutturazione del debito greco sono aumentate.

I criteri finali per gli stress test saranno pubblicati venerdì 18 marzo.

L'EBA inviterà le banche coinvolte a una conferenza telefonica questo venerdì.

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